Analityk Finansowy i Zarządzanie Ryzykiem, grupa 2

anita

gamma ma wartości nieujemne dla pojedynczych opcji.. jesli mamy krótką pozycje to gamma portfela może być ujemna.. dla tego ja nie do końca zgadzam się z Mateusz rozwiązaniem, ale moje tez jest troche pokrętne..

Ja policzyłam, że skoro teraz mamy gamme -3000 tzn. ze mamy krótką pozycję w 2000 opcji.. wiec, żeby gamme sprowadzić do 0 musimy kupić też 2000 opcji. Jak kupimy 2000 opcji to wtedy w delcie nam się tez zredukują delty dla opcji i zostanie tylko delta 1240 wynikająca z posiadanych akcji.. wiec, żeby delta była 0 musimy sprzedać te akcje..

Nie wiem czy jasno to napisałam.. ale inaczej nie potrafie Razz

Magda

tak samo zrobilam jak Anita

yarek

To Mateusz nie napisał dokładnie tak samo? Wink

anita

Nie napisał.. on przyjął gamme 3000, a w treści jest -3000... wyniki takie same.. ale to co Mateusz obliczył to jest po prostu początkowy skład tego portfela moim zdaniem.. Chociaż w sumie wynik najważniejszy Smile

yarek

Wynik jest dobry. To czy tam jest minu czy go nie ma... Może literówka, bo wynik jest dobry Smile

Gdyby rzeczywiście nie było minusa to wynik wyszedłby odwrotny.

Mateusz

no rozumowałem tak samo jak Anita. Układ równań jest z dodawaniem bo przecież te udziały mogą być ujemne, więc nie ma do rzeczy czy są plusy czy minusy ważne żeby wynik miał logiczny sens.